OPINIONE: Gli annunci macroeconomici influenzano significativamente i livelli di volatilità di Bitcoin, con l'IPC e le decisioni sui tassi della Fed che hanno il maggiore impatto

Gli annunci macroeconomici programmati regolarmente influenzano significativamente la volatilità effettiva e implicita di Bitcoin (BTC) nel mercato delle criptovalute, ha affermato Volmex Research in un documento appena pubblicato il 26 settembre. Un'analisi di regressione dei range di prezzo e dei livelli di volatilità di BTC ha rilevato che questi eventi continuano a innescare volatilità sia nei mercati spot che in quelli delle opzioni. Lo studio osserva inoltre che le decisioni del CPI e della Fed hanno il maggiore impatto sui livelli di volatilità, confermando che questi eventi sono i principali fattori di dissipazione dell'incertezza; il CPI porta tipicamente a una volatilità sostenuta fino a 24 ore, mentre l'impatto delle decisioni della Fed si dissipa più rapidamente, in particolare nelle metriche di volatilità implicita. Inoltre, test di robustezza utilizzando più finestre temporali e incorporando i prezzi di ethereum (ETH) convalidano ulteriormente i risultati. Questo risultato fornisce a trader e partecipanti al mercato una base per lo sviluppo di strategie in risposta alla volatilità dei prezzi innescata da questi importanti annunci macroeconomici, specialmente nel mercato dei derivati delle criptovalute.