Le principali liquidazioni portano a volatilità e consolidamento, spesso seguiti da riempimenti delle shadow inferiori

Il 12 ottobre 2025 (09:58 UTC), Crypto Rover ha menzionato in un grafico a tre pannelli che i mercati crypto presentano la stessa struttura di mercato dopo tre eventi di liquidazione su larga scala. I movimenti tracciati indicano: Black Monday (crollo storico da 55k a 94k, ovvero il 29 per cento), Tariffs 1.0 (da 132.5k a 87k, ovvero il 29 per cento) e Tariffs 2.0 (da 140k a 110k, ovvero il 21 per cento). Ogni pannello mostra candele giornaliere e indica la candela di liquidazione, il successivo periodo di consolidamento multi-giornaliero e un lower-wick riempito successivamente. Tali movimenti percentuali si basano sugli intervalli di prezzo degli exchange presentati negli screenshot di Crypto Rover e nei ticker degli exchange (Binance, Coinbase).

Volumi di Vendita Forzata

L'ondata di liquidazioni datata dal 10 al 12 ottobre 2025 è coincisa con l’evento. I monitor in tempo reale (istantanee CoinGlass utilizzate nei post della community) hanno registrato un totale di liquidazioni nelle 24 ore pari a $597.8M, prevalentemente posizioni long, mentre le precedenti liquidazioni sistemiche nel 2020 e 2021 avevano superato i $10B durante sessioni estreme. La tendenza identificata da Crypto Rover è che i picchi di vendita forzata si verificano durante la volatilità intraday, seguiti da una fase di consolidamento a basso volume.

Nel caso di Tariffs 2.0 (ottobre 2025), il grafico di Crypto Rover indica che il prezzo oscilla tra 106k e 125k nelle prime 72 ore successive al crollo. I profili di volume indicano una diminuzione del volume scambiato durante il consolidamento, coerente con il deleveraging e il ritiro della liquidità.

Riempimenti dei Lower-Wick sui Re-test

Crypto Rover mostra ricorrenti riempimenti dei lower-wick – il prezzo ritorna e visita il minimo locale del wick, attirando gli stop e la liquidità residua. Il grafico di Tariffs 2.0 indica un wick nelle prime fasi dell’anno a un livello di circa 105-108k che potrebbe fungere da livello di re-test a breve termine. Il periodo di Crypto Rover mostra un’alta correlazione (r=-0.7) tra BTC e azioni quando si verifica uno shock macro, il che conferma il ruolo causale dello stress di liquidità cross-market.

Metriche Applicate che i Trader Estraggono dal Pattern

La lezione di Crypto Rover si traduce nelle seguenti regole: considerare il minimo di liquidazione come una trappola di liquidità operativa; anticipare 1-2 settimane di consolidamento a basso volume in un range del 10-25%; osservare i valori di re-test dei wick nell’intervallo 3-8% rispetto ai minimi iniziali di consolidamento. I flussi on-chain delle whale e la profondità dell’orderbook degli exchange tramite le mappe di liquidazione CoinGlass possono verificare se è in corso un riempimento del wick o meno.