Zysk południowokoreańskiego studenta z handlu akcjami z dźwignią 5x wzrósł chwilowo do 15x, ale spadł do strat po cofnięciu się rynku akcji.

BlockBeats News, 21 lipca – Według Reutersa, 24-letni południowokoreański student Lee Seung-ho wykorzystał dźwignię 5x na aplikacji handlowej, aby zwiększyć swoje oszczędności z czasów służby wojskowej w wysokości 20 milionów wonów koreańskich do prawie 300 milionów wonów koreańskich, czyli około 15-krotności swojej początkowej inwestycji. Jednak po gwałtownym załamaniu rynku w maju jego makler uruchomił serię wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, co w ciągu 4 tygodni spowodowało, że całe zyski wyparowały, a stan konta ostatecznie spadł poniżej pierwotnej wartości inwestycji. Lee stwierdził, że presja, z którą się zmagał, sprawiała, że „naprawdę nie mógł oddychać”, ale mimo wszystko planuje kontynuować handel na dźwigni po odtworzeniu kapitału.

Lee wspomniał, że jego celem jest zakup mieszkania w Seulu. Średnia cena mieszkania w Seulu odpowiada około 14 latom wynagrodzenia, co sprawia, że niektórzy młodzi Koreańczycy postrzegają giełdowy handel z wysoką dźwignią jako sposób na nadrobienie dystansu do rosnących cen aktywów. Wyjaśnił, że przy gwałtownych wzrostach akcji dźwignia 5x może przyspieszyć wzrost majątku pięciokrotnie, ale jednocześnie przyznał, że nieustanne granie va banque może ostatecznie prowadzić do strat.

Dane Korea Financial Investment Association pokazują, że saldo pożyczek na depozyt zabezpieczający na południowokoreańskim rynku akcji osiągnęło rekordowe 38,63 biliona wonów koreańskich 24 czerwca i utrzymywało się na poziomie 34,37 biliona wonów koreańskich na dzień 15 lipca. Szersze statystyki Bank of Korea wskazują, że całkowite zadłużenie inwestorów, obejmujące inne formy pożyczek, po raz pierwszy przekroczyło 60 bilionów wonów koreańskich na koniec maja. Tymczasem indeks KOSPI wzrósł o ponad 100% w ciągu sześciu miesięcy, po czym w kolejnych tygodniach zanotował kilka spadków przekraczających 10%.

Południowokoreańscy regulatorzy ogłosili wstrzymanie wprowadzania nowych lewarowanych ETF-ów powiązanych z pojedynczymi akcjami, przy czym tego typu produkty zostały dopuszczone na rynek zaledwie około dwa miesiące temu. Strateg Exness Inki Cho stwierdził, że jest to korekta polityki ze strony regulatorów po pochopnym zatwierdzeniu tych produktów; na rynkach o wysokiej zmienności produkty lewarowane mogą zwiększać straty znacznie szybciej, niż generować zyski w przypadku wzrostu notowań.