Aave столкнулась с ошибкой oracle, что привело к несправедливым ликвидациям wstETH на сумму $26 миллионов
DeFi-протокол Aave столкнулся с временным сбоем оракула на своих экземплярах Ethereum Core и Prime 10 марта, что привело к несправедливой ликвидации позиций wstETH на сумму примерно $26 миллионов.
Проблема возникла из-за некорректной настройки Correlated Asset Price Oracle (CAPO), согласно посмертному разбору от Chaos Labs, основного провайдера риск-менеджмента Aave. CAPO служит механизмом защиты, предназначенным для предотвращения резких скачков цен.
Chaos Labs отметили, что проблема возникла из-за несоответствия между snapshot ratio и snapshot timestamp, используемыми для CAPO. Это привело к тому, что оракул сообщил ограниченный обменный курс примерно 1.1939 — значительно ниже реального рыночного курса около 1.228 — что вызвало ошибочные ликвидации в позициях E-Mode.
Несоответствие было обусловлено недосмотром в оффчейн-процессе, который не учел уже существующее ончейн-ограничение, согласно посмертному разбору.
"С точки зрения операций, наш оффчейн-процесс определил, что snapshot ratio должен быть обновлён до примерно ~1.2282, подходящего значения, соответствующего курсу обмена 7 дней назад," говорится в разборе. "Однако параметр snapshot ratio подчиняется ончейн-ограничению: он может увеличиваться только на 3% каждые 3 дня... Его невозможно было установить на ~1.2282 за одно обновление."
Chaos Labs сообщили, что это создало рассинхронизацию, которая привела к снижению эффективного обменного курса, используемого протоколом, на 2,85%, что вызвало ликвидацию примерно 10 938 wstETH.
Событие затронуло примерно 34 аккаунта, при этом общая сумма несправедливо ликвидированных позиций составила около $26 миллионов. В то же время, сторонние ликвидаторы получили прибыль примерно в 499 ETH благодаря этому сбою. Chaos Labs добавили, что у Aave не образовался безнадежный долг по итогам инцидента.
Компенсация в процессе
После сбоя Chaos Labs сообщили, что быстро вмешались, временно сократив лимиты на заимствование wstETH и вручную скорректировав параметры snapshot, чтобы восстановить корректное значение оракула. Команда отметила, что план компенсации в стадии реализации: будет использовано 141,5 ETH, возвращённых после инцидента, а также до 345 ETH из казначейства DAO для возмещения убытков пострадавшим пользователям.
"В конечном итоге данный инцидент не отражает наличие изъяна в основной структуре CAPO или оффчейн-дизайне риск-оракула, а связан с рассогласованием ончейн-настроек при различных ограничениях на обновление, что привело к рассинхронизации snapshot ratio и snapshot timestamp," заявили в Chaos Labs.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Доходность хедж-фондов в этом году уже «испарилась наполовину», в последние недели «убытки особенно значительны», партнер Goldman Sachs: нужно ждать, пока «мусорные» активы перестанут падать
Базовые активы с низким рейтингом в структуре капиталов AI по-прежнему находятся под давлением. Пока такие низкорейтинговые AI-активы, как CoreWeave, продолжают падать, любое восстановление котировок AI-акций является лишь техническим восстановлением позиций, а не переоценкой фундаментальных показателей.
CoreWeave, оказавшаяся в центре шторма нынешнего обвала AI, потеряла одновременно и на рынке акций, и на рынке облигаций
Акции CoreWeave за неделю упали на 25%, доходность мусорных облигаций выросла до 15%, вероятность дефолта превысила 60%, что вызвало кризис финансирования инфраструктуры AI. Эта "двойная атака" на акции и облигации затронула и индекс полупроводников Филадельфии, который упал на 11%, а Nasdaq 100 показал худший недельный результат за год. Эксперты рынка предупреждают: это поворотный момент в кредитном ценообразовании AI-бума — модель экспансии с высоким левериджем и крупной задолженностью подвергается серьезной проверке на фоне высоких ставок.
Хартнетт из Bank of America, точно предсказавший падение: "Сигнал к продаже" уже завершён, инвесторы "вернутся к технологическим акциям в середине ноября", ключевой фактор — "цены на чипы".
"Проданный сигнал" Bank of America хоть и завершён, но это далеко не сигнал к покупке на дне. Сейчас наблюдается расширение разрыва финансирования AI, а технологические акции чрезмерно переполнены. Стратеги предупреждают: в ноябре возможность вернуться к технологическим акциям полностью зависит от цен на полупроводники. В краткосрочной перспективе рекомендуется временно избегать технологического сектора, сохранять оборонительную позицию, и делать ставку на малые компании и REITs.
Цены на крипто
Далее
