Sự sụt giảm cổ phiếu AI gây áp lực gọi ký quỹ, các ngân hàng Phố Wall yêu cầu quỹ phòng hộ tăng tài sản thế chấp

BlockBeats News, ngày 29 tháng 7, theo Financial Times, khi cổ phiếu thuộc lĩnh vực AI liên tục lao dốc trong hai tuần qua, các ngân hàng Phố Wall đã yêu cầu một số quỹ phòng hộ cung cấp thêm tài sản thế chấp để duy trì mức đòn bẩy hiện tại. Các nguồn tin cho biết các ngân hàng như Goldman Sachs và JPMorgan đã gửi thông báo gọi ký quỹ đến các quỹ có tỷ trọng tập trung cao vào một số ngành nhất định, trong đó một số yêu cầu các cơ chế kiểm soát rủi ro phải được tự động kích hoạt khi biến động thị trường xảy ra.

Dữ liệu cho thấy chỉ số Nasdaq 100 đã giảm 10% so với đỉnh hồi đầu tháng 6, bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật; SanDisk và Intel đã giảm lần lượt 53% và 39% so với mức đỉnh trong năm, còn Chỉ số Bán dẫn Philadelphia đã giảm khoảng 25% kể từ cuối tháng 6. Một báo cáo trước đây của Goldman Sachs cho biết tổng mức đòn bẩy của các quỹ phòng hộ trong năm tháng đầu năm nay đã tăng mạnh nhất kể từ 2016, cho thấy nhiều quỹ đã sử dụng vay mượn để gia tăng vị thế trên thị trường AI.

Bên cạnh đó, tính đến trưa thứ Ba theo giờ địa phương, các quỹ phòng hộ theo chiến lược long-short trung bình giảm 1,3%, trong khi các quỹ đa chiến lược giảm 1,7%, đánh dấu một trong những phiên giảm lớn nhất kể từ đợt biến động mạnh của thị trường do đại dịch năm 2020. Tuy nhiên, các quỹ phòng hộ vẫn đạt mức lợi nhuận trung bình trên 10% trong năm nay. Trong khi đó, Goldman Sachs tiết lộ rằng, tính đến ngày 30 tháng 6, khoảng 16% rủi ro của prime brokerage của họ gắn liền trực tiếp với cổ phiếu bán dẫn AI.