Peterson llama a febrero "el verdadero Uptober" para las criptomonedas

Octubre suele ser esperado como el mes emblemático para bitcoin, pero datos recientes desafían este mito. Según el analista cuantitativo Timothy Peterson, en realidad febrero ofrecería un rendimiento más fiable, respaldado por estadísticas sólidas y patrones de mercado repetitivos. Mientras enero termina con una nota incierta, podría surgir una nueva señal estacional. ¿Y si el verdadero “Uptober” ahora cae en febrero? Este cambio bien podría redefinir las estrategias de inversión en criptomonedas este año.

Rendimientos históricos que redefinen la estacionalidad

El análisis de Timothy Peterson, gestor de activos en Cane Island Alternative Advisors, revela una señal estacional inesperada: febrero supera a octubre en términos de rendimiento para bitcoin, mientras que este último cae en medio de una menor apetencia de riesgo en el mercado cripto.

“En realidad, febrero es el mes que merece la etiqueta de Uptober”, afirma en una declaración. Esta interpretación se basa en datos concretos consolidados durante varios años, cuya acumulación revela un patrón repetitivo.

Estos son los puntos clave señalados por el analista:

• 8,4 % de rendimiento medio para la semana que termina alrededor del 21 de febrero, con un 60% de probabilidad de cierre positivo;
• Una media semanal de +7 % durante todo el mes de febrero desde 2016, superior al rendimiento observado en octubre;
• Las primeras tres semanas de febrero actuaron como indicadores tempranos de tendencia anual en 2018, 2022 y 2025, con variaciones que van del +4 % al −5 % según el año.

Estas observaciones no se presentan como certezas, sino como referencias estadísticas sólidas. Peterson especifica que estos rendimientos deben interpretarse como señales de posibles tendencias, útiles para construir estrategias de asignación, especialmente durante períodos de transición de ciclo. En este sentido, febrero aparece no solo como una simple referencia en el calendario, sino como una secuencia posiblemente decisiva para el mercado cripto.

Factores macroeconómicos y técnicos que acompañan

Más allá de los simples datos históricos, varios elementos estructurales parecen ahora favorecer un impulso alcista el próximo febrero.

Para Peterson, el origen de esta estacionalidad no es puramente cripto. Explica: “el motor de este rendimiento es macroeconómico. Los resultados financieros corporativos, publicados a mediados de febrero, influyen en los mercados de riesgo, de los cuales bitcoin ahora forma parte”. Esta correlación entre los flujos macroeconómicos y las criptomonedas ya no es marginal. Progresivamente se está convirtiendo en un parámetro esencial para el análisis.

En el plano técnico, otros indicadores confirman esta lectura. En un informe de Bitcoin Intelligence, Sina señala que el impulso de BTC recientemente volvió a ser positivo a pesar de la reciente corrección.

La estructura actual del mercado sería compatible con una fase de acumulación. Además, el aumento continuo del “Realized Cap” de bitcoin, un indicador que mide el valor agregado de las monedas en circulación según su último precio de transacción, sugiere un flujo constante de capital fresco a la red. Este tipo de señal suele interpretarse como un marcador de confianza a mediano plazo por parte de inversores institucionales o de largo plazo.

A medida que evolucionan las referencias estacionales, febrero se destaca como un mes clave a observar. Entre señales técnicas y fuerzas macroeconómicas, bitcoin resiste la tormenta sin perder su soporte, atrayendo aún la atención de los analistas. Quedará por ver si este nuevo ciclo confirmará este cambio o si será solo otra anomalía estadística.