Peterson qualifie février de "véritable Uptober" pour la crypto

Octobre est souvent attendu comme le mois phare pour bitcoin, mais les données récentes remettent en cause ce mythe. Selon l’analyste quantitatif Timothy Peterson, février offrirait en réalité des performances plus fiables, soutenues par des statistiques solides et des schémas de marché répétitifs. Alors que janvier se termine sur une note incertaine, un nouveau signal saisonnier pourrait émerger. Et si le véritable “Uptober” tombait désormais en février ? Ce changement pourrait bien redéfinir les stratégies d’investissement crypto cette année.

Des Performances Historiques qui Redessinent la Saisonnalité

L’analyse de Timothy Peterson, gestionnaire d’actifs chez Cane Island Alternative Advisors, révèle un signal saisonnier inattendu : février surpasse octobre en termes de performance pour bitcoin, tandis que ce dernier décline au milieu d’un appétit pour le risque réduit sur le marché crypto.

“Février est en réalité le mois qui mérite le label Uptober”, déclare-t-il. Cette lecture repose sur des données concrètes consolidées sur plusieurs années, dont l’accumulation révèle un schéma répétitif.

Voici les points clés relevés par l’analyste :

• 8,4 % de rendement médian pour la semaine se terminant autour du 21 février, avec une probabilité de clôture positive de 60 % ;
• Un rendement médian hebdomadaire de +7 % sur l’ensemble du mois de février depuis 2016, supérieur à la performance observée en octobre ;
• Les trois premières semaines de février ont agi comme indicateurs de tendance annuelle précoce en 2018, 2022 et 2025, avec des variations allant de +4 % à −5 % selon l’année.

Ces observations ne sont pas présentées comme des certitudes mais comme des repères statistiques robustes. Peterson précise que ces performances doivent être interprétées comme des signaux de tendances potentielles, utiles dans la construction de stratégies d’allocation, en particulier lors des périodes de transition de cycle. En ce sens, février apparaît non seulement comme une étape calendaire mais aussi comme une séquence potentiellement décisive pour le marché crypto.

Facteurs Macroéconomiques et Techniques à l’Appui

Au-delà des simples données historiques, plusieurs éléments structurels semblent désormais favoriser une dynamique haussière pour le mois de février prochain.

Pour Peterson, l’origine de cette saisonnalité n’est pas purement liée à la crypto. Il explique : « le moteur de cette performance est macroéconomique. Les résultats financiers des entreprises, publiés à la mi-février, influencent les marchés à risque, dont bitcoin fait désormais partie ». Cette corrélation entre flux macroéconomiques et cryptos n’est plus marginale. Elle devient progressivement un paramètre essentiel pour l’analyse.

Sur le plan technique, d’autres indicateurs confirment cette lecture. Dans un rapport de Bitcoin Intelligence, Sina note que la dynamique de BTC est récemment redevenue positive malgré la correction récente.

La structure de marché actuelle serait compatible avec une phase d’accumulation. De plus, la hausse continue du “Realized Cap” de bitcoin, un indicateur mesurant la valeur agrégée des coins en circulation selon le prix de leur dernière transaction, suggère un afflux constant de nouveaux capitaux dans le réseau. Ce type de signal est souvent interprété comme un marqueur de confiance à moyen terme de la part des investisseurs institutionnels ou de long terme.

À mesure que les repères saisonniers évoluent, février s’impose comme un mois clé à surveiller. Entre signaux techniques et forces macroéconomiques, bitcoin résiste à la tempête sans perdre son soutien, attirant toujours l’attention des analystes. Reste à voir si ce nouveau cycle confirmera ce basculement ou s’il ne s’agira que d’une anomalie statistique de plus.