Bitcoin Spot ETF odnotował napływ netto w wysokości 1,24 miliarda dolarów w ciągu jednego tygodnia w zeszłym tygodniu, co oznacza 11 kolejnych sesji napływów netto
Zgodnie z danymi SoSoValue, w zeszłym tygodniu (od 15 do 19 lipca, EST) spotowe ETF-y bitcoinowe odnotowały napływy netto w wysokości 1,24 miliarda dolarów, co oznacza 11 kolejnych dni handlowych z napływami netto, z czego 19 lipca napływy netto wyniosły 427 milionów dolarów w ciągu jednego dnia.
ETF Grayscale GBTC odnotował tygodniowe odpływy netto w wysokości 56,12 miliona dolarów, a historyczne odpływy netto GBTC wynoszą teraz 18,694 miliarda dolarów. Spotowy ETF bitcoinowy z największym tygodniowym napływem netto w zeszłym tygodniu to BlackRock ETF IBIT, z tygodniowym napływem netto w wysokości 707 milionów dolarów, co zwiększa całkowity historyczny napływ netto IBIT do 18,968 miliarda dolarów. Następny był ETF Fidelity FBTC z tygodniowymi napływami netto w wysokości 244 milionów dolarów, a całkowite historyczne napływy netto FBTC wynoszą teraz 9,963 miliarda dolarów. Na moment pisania tego tekstu, całkowita wartość aktywów netto spotowych ETF-ów bitcoinowych wynosi 60,927 miliarda dolarów, stosunek NAV ETF (kapitalizacja rynkowa do całkowitej kapitalizacji rynkowej bitcoina) wynosi 4,61%, a skumulowane historyczne napływy netto wynoszą 17,052 miliarda dolarów. Warto zauważyć, że dane handlowe dla AKRB, bitcoinowego ETF-u Ark, zostały teraz zaktualizowane, ponieważ nie były aktualizowane na oficjalnych kanałach przez kilka dni handlowych pod koniec zeszłego tygodnia lub były dotknięte globalną awarią systemu Windows.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Nowy rekord historyczny: dzienny przychód Fomo osiągnął wczoraj 1,2 miliona dolarów.
Wahania na rynku obligacji oraz „wrzesień-magia ” stanowią kluczowe wyzwania dla amerykańskich akcji! Barclays wzywa inwestorów do zmniejszenia ekspozycji na ryzyko
Emmanuel Cau wskazuje, że czynniki sezonowe związane z wrześniem, zbliżające się wybory środka kadencji, zmienność stóp procentowych oraz nadchodzące IPO związane ze sztuczną inteligencją (AI) dodatkowo wzmacniają argumenty, dla których inwestorzy giełdowi selektywnie ograniczają swoje ekspozycje na ryzyko.

Dane z kont Banku Japonii pokazują brak interwencji na rynku walutowym; środowa gwałtowna zmienność jena była spowodowana wzrostem oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych.
Konta Banku Japonii wykazały, że w środę nie dokonano znaczącej interwencji w sprawie jena.

CME wprowadzi E-mini kontrakty futures na indeksy giełdowe 21 września.
CME Group, globalny rynek produktów pochodnych, ogłosił niedawno, że 21 września wprowadzi na rynek kontrakty terminowe E-mini na czynniki akcji.
