Nietypowa aktywność opcji: AMD, CRWV i inne przyciągają zakłady rynkowe, wskaźnik V/OI dla AMD osiąga 138,9
EST 2 marca, poranna dostawa – W ciągu ostatnich dwóch godzin handlu wykryto 10 opcji o wysokim współczynniku V/OI. Przy zmienności rynku, ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku opcji.
Spośród 10 wykrytych transakcji opcyjnych z wysokim współczynnikiem V/OI, wyróżnia się transakcja na kontrakty put $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ z wolumenem wynoszącym 9 999, znacznie przekraczającym otwarte pozycje, których liczba wynosi 72, co daje współczynnik V/OI: 138,88. Premia, czyli koszt tej transakcji, wyniósł 1,98 miliona dolarów. Cena wykonania tego kontraktu to 150.000 USD, a data wygaśnięcia przypada na 10 kwietnia 2026 roku, czyli za 39 dni.
Warto również zwrócić uwagę na transakcję na kontrakty put $CoreWeave (CRWV.US)$ o wolumenie 23 498, znacznie przewyższającym otwarte pozycje wynoszące 204, co daje współczynnik V/OI: 115,19. Premia tej transakcji wyniosła 2,07 miliona dolarów. Cena wykonania kontraktu to 37.500 USD, a data wygaśnięcia to 15 maja 2026 roku, czyli za 74 dni.
Warto również odnotować transakcję na kontrakty call $RTX Corp (RTX.US)$ z wolumenem 4 500, znacznie przewyższającym liczbę otwartych pozycji wynoszącą 43, co daje współczynnik V/OI: 104,65. Premia tej transakcji wyniosła 499,5 tys. dolarów. Cena wykonania kontraktu to 250.000 USD, a data wygaśnięcia to 17 kwietnia 2026 roku, czyli za 46 dni.
Więcej nietypowej aktywności na rynku opcji poniżej.
Notatki:
Niezwykła aktywność opcyjna identyfikuje pojedynczą transakcję na opcjach ze stosunkiem wolumenu do otwartych pozycji (V/OI) równym lub wyższym niż 10, co oznacza, że wolumen transakcji jest znacznie większy od istniejących pozycji. Wysoki V/OI często sugeruje, że trader otwiera nową pozycję o nietypowej wielkości. Aktywność na rynku opcji jest filtrowana według następujących kryteriów:
Transakcja na opcjach ze współczynnikiem V/OI ≥ 10, przy czym liczba otwartych pozycji musi wynosić ≥ 10.
Transakcja na opcjach z premią ≥ 50 000 USD.
Aktywo bazowe wybranych opcji musi być pojedynczą akcją giełdową o kapitalizacji rynkowej ≥ 5 miliardów USD.
Jeśli w danym okresie czasowym wystąpią co najmniej 3 lub więcej transakcji spełniających wszystkie kryteria, artykuł będzie generowany o godzinie 11:30, 13:30 oraz 16:30 ET każdego dnia handlowego.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jastrzębie stanowisko Fed porusza rynki, JPMorgan tymczasowo rezygnuje z byczego nastawienia do amerykańskich akcji, przyjmując ostrożne podejście na kolejne tygodnie
Zespół handlowy JPMorgan tymczasowo zrezygnował ze swojego wcześniejszego byczego stanowiska wobec amerykańskich akcji i przyjął ostrożne podejście do perspektyw rynku na najbliższe tygodnie.
Dolar amerykański słabnie drugi miesiąc z rzędu! Zwiększenie operacji repo na amerykańskich obligacjach wywołuje obawy dotyczące polityki, Wall Street spodziewa się dalszego spadku we wrześniu
Dolar amerykański osłabił się w sierpniu po raz drugi z rzędu, a plany Departamentu Skarbu USA dotyczące przyspieszenia wykupu obligacji skarbowych wzbudziły nowe obawy zagranicznych inwestorów co do kierunku polityki USA oraz ponownie wywołały spekulacje na rynku, że polityka administracji Trumpa może sprzyjać słabemu dolarowi.
W odpowiedzi na amerykańskie cła istnieje ryzyko „strzału w własną stopę” — według Oxford Economics produkcja gospodarcza Kanady w 2027 roku może się zmniejszyć o 0,3%.
Oxford Economics ostrzega, że nowa runda odwetowych ceł wobec USA, którą Kanada planuje wprowadzić 8 września, choć może zapewnić ochronę niektórym krajowym producentom, ogólnie rzecz biorąc może spowodować wzrost kosztów w wielu branżach i spowolnić wzrost gospodarczy Kanady.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęła najwyższy poziom od prawie 20 miesięcy, „jastrzębi” ton Walsh'a oraz odbicie cen ropy prowadzą do ponownej oceny oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych.
Wycena na rynku kontraktów terminowych wskazuje, że w poniedziałek tego tygodnia oczekiwana przez rynek szansa na podwyżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu wzrosła z 35% przed piątkowym wystąpieniem Walscha do 64%. Rynek obligacji amerykańskich stoi w obliczu wielu presji: bardziej jastrzębi Fed, rosnące ryzyko inflacji, zwiększona podaż obligacji rządowych oraz podaż obligacji korporacyjnych.
Ceny krypto
Więcej
