Знают ли трейдеры опционов о акции ePlus что-то, чего не знаем мы?
Инвесторам ePlus inc. PLUS стоит внимательно следить за акциями компании из-за последних движений на рынке опционов. Причина в том, что пут-опцион с исполнением 20 марта 2026 года и страйком $35.00 сегодня показал один из самых высоких уровней подразумеваемой волатильности среди всех опционов на акции.
Что такое подразумеваемая волатильность?
Подразумеваемая волатильность отражает, какого движения ожидает рынок в будущем. Опционы с высоким уровнем подразумеваемой волатильности свидетельствуют о том, что инвесторы базовых акций ожидают значительного движения цены в ту или иную сторону. Это также может означать, что в ближайшее время ожидается событие, способное вызвать сильный рост или резкое падение. Однако подразумеваемая волатильность — это лишь одна часть при разработке стратегии опционной торговли.
Что думают аналитики?
Очевидно, что трейдеры на рынке опционов закладывают существенное движение акций ePlus, но что говорят фундаментальные показатели компании? В настоящее время ePlus имеет рейтинг Zacks #3 (Держать) в отрасли Business - Software Services, которая находится в топ-11% нашего отраслевого рейтинга Zacks. За последние 60 дней ни один аналитик не повысил свои прогнозы по прибыли за текущий квартал, в то время как один аналитик пересмотрел прогноз в сторону понижения. В результате наш консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию за текущий квартал снизился с $1.01 до 89 центов за этот период.
Учитывая текущее мнение аналитиков об ePlus, такая высокая подразумеваемая волатильность может свидетельствовать о формирующейся торговой возможности. Часто трейдеры на рынке опционов ищут инструменты с высоким уровнем подразумеваемой волатильности для продажи премии. Эту стратегию используют многие опытные трейдеры, чтобы зафиксировать временной распад. К моменту экспирации такие трейдеры надеются, что базовая акция не покажет такого значительного движения, как изначально ожидалось.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Падение американских акций на этой неделе: как количественные модели справились с этим
Самая опасная дивергенция на рынке акций США: обычные акции уже сильно упали, сколько ещё смогут продержаться гиганты AI?
Значительное ужесточение финансовых условий сильно ударило по обычным акциям на американском рынке: медианное значение акций из индекса S&P 500 снизилось на 15% от максимальных уровней, а премия за риск по акциям уже опустилась ниже нуля. Рост доходности государственных облигаций США и цен на нефть способствовал скачку индекса финансовых условий, что привело к резкому ухудшению широты рынка на фоне кажущегося спокойствия индекса. Усиливается рыночная дифференциация, и главным вопросом остается: смогут ли обычные акции наверстать упущенное или индекс продолжит снижение.
Уолл-стрит устанавливает цену на промежуточные выборы: коэффициент Демократической партии вырос на 20%, но рынок оказался в "слепой зоне"
Построенный JPMorgan "демократический фактор" с августа вырос примерно на 20%, тогда как S&P 500 за тот же период поднялся лишь на 2,6%. По данным аналитических платформ, вероятность того, что демократы займут оба дома Конгресса, выросла с 23% в августе до 64%. Исторические данные Goldman Sachs показывают, что эта вероятность в среднем снижается примерно на 5 процентных пунктов к дню голосования. Мнения крупных участников рынка разделились: JPMorgan рекомендует покупать на снижении, а Bank of America предупреждает, что победа демократов в обеих палатах может привести к падению рынка акций более чем на 10%.
Цены на крипто
Далее
