Suivi quotidien des options | Les actions conceptuelles liées aux crypto-monnaies repartent à la hausse avant l'ouverture ! La volatilité de MSTR augmente depuis plusieurs jours ; Amazon atteint un nouveau record historique ! Les options d'achat (call) ont doublé de valeur en une semaine

Points clés.

1. Les actions conceptuelles liées aux cryptomonnaies se sont refroidies pendant la nuit, mais ont de nouveau montré de la vigueur avant l'ouverture du marché. Parmi elles, $MicroStrategy (MSTR.US)$ a chuté de près de 8% pendant la nuit, mais a rebondi de près de 4% avant l'ouverture du marché. Le volume actuel d'options négociées a augmenté de plus de 200 000 contrats par rapport à la veille, atteignant 760 000 contrats, le ratio d'options d'achat est monté à 71%. La volatilité implicite a augmenté pendant trois jours consécutifs, se situant actuellement au 90e percentile de l'année.

En analysant les gros volumes d'options, il a été constaté qu'un investisseur important utilisait des combinaisons d'options pour parier sur la volatilité. Lorsque le cours de l'action était de 327,67 dollars, il a simultanément acheté et vendu des options d'achat avec différentes dates d'échéance et prix d'exercice, pour un montant total approchant les 300 millions de dollars.

De plus, $MARA Holdings (MARA.US)$ 、 $Coinbase (COIN.US)$ ont toutes deux vu leur volatilité implicite baisser, avec un ratio d'options d'achat en légère baisse à 65% et 74% respectivement.

3. La forte performance s'est poursuivie après la publication des résultats. Le volume d'options vendredi a bondi à 300 000 contrats, et le ratio d'options d'achat a encore augmenté, atteignant environ 70%. Sur la chaîne d'options, l'option d'achat avec un prix d'exercice de 40 dollars expirant ce vendredi a été particulièrement recherchée, avec un volume de 34 000 contrats et un intérêt ouvert de 3 800 contrats. L'option a enregistré une hausse de 100% sur la journée. $Amazon (AMZN.US)$ Le cours de l'action a atteint un nouveau sommet hier, avec une hausse cumulée sur l'année de plus de 40%. Le volume d'options échangées pendant la nuit a atteint 1,06 million de contrats, avec un ratio d'options d'achat de 75,6%. Sur la chaîne d’options, de nombreux contrats d’achat avec prix d’exercice proche du cours actuel sont actifs, notamment l’option d’achat à 215 dollars expirant ce vendredi qui affiche le volume le plus élevé, dépassant 100 000 contrats et une prime d’options en hausse de 227%. Côté actualités, les campagnes « Black Friday » et « Cyber Monday » sont lancées, la taille des achats en ligne d’Amazon devrait atteindre un nouveau record.

3. Considéré comme le « concurrent de SpaceX », $Rocket Lab (RKLB.US)$ a bondi de 28% après la publication de ses résultats, le volume d'options a triplé par rapport au mois précédent, atteignant 400 000 contrats, dont 76,5% d'options d'achat. Parmi celles-ci, l’option d’achat à 20 dollars expirant ce vendredi était la plus active, avec un volume de plus de 20 000 contrats, et plusieurs options d’achat ont vu leur prime progresser de plus de 200%.

Du côté des actualités, Rocket Lab a présenté au troisième trimestre des résultats financiers supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 105 millions de dollars, soit une hausse de 55% sur un an ; la perte nette s'élève à 51,939 millions de dollars, meilleure que prévu. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires pour le T4 compris entre 125 et 135 millions de dollars, contre 122 millions attendus par les analystes. De plus, Rocket Lab a signé plusieurs accords de lancement avec un opérateur de constellation de satellites commerciaux pour sa fusée Neutron, et a décroché un contrat fédéral de défense pouvant atteindre 8 millions de dollars.

1. Classement des volumes d’options sur actions américaines

2. Classement des volumes d’options sur ETF.

3. Classement des volatilités implicites individuelles (IV)

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Avertissement sur les risques

Une option est un contrat qui confère à son détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à une date précise ou avant celle-ci. Le prix des options dépend de plusieurs facteurs, notamment le prix actuel de l'actif sous-jacent, le prix d’exercice, la date d’expiration et la volatilité implicite .

La volatilité implicite reflète les anticipations du marché sur la volatilité future des options sur une certaine période ; il s’agit d’une donnée dérivée du modèle de valorisation BS des options, généralement considérée comme un indicateur du sentiment de marché. Lorsque les investisseurs anticipent une plus grande volatilité, ils peuvent être prêts à payer plus cher les options pour se couvrir, ce qui conduit à une volatilité implicite plus élevée.

Les traders et investisseurs utilisent la volatilité implicite pour évaluer l’attractivité du prix des options , identifier d’éventuelles erreurs de valorisation et gérer leur exposition au risque.

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