Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптовалютуРынкиТорговляФьючерсыEarnAISquareПодробнее
Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750!

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750!

BitpushBitpush2025/11/04 05:11
Показать оригинал
Автор:Cody Feng

(В статье приведён классический пример: New Oriental_EDU)

1. Обзор рыночной ситуации за неделю: (10.27~10.31)

На этой неделе индекс открылся на уровне 6845.46 пунктов, в среду достиг минимума 6814.26, в пятницу установил максимум 6920.34, а по итогам недели закрылся на отметке 6840.20, недельный рост составил 0.71%, амплитуда — 1.56%. На недельном графике сформировалась бычья "додзи", технически индекс находится выше 5-недельной скользящей средней и обновил исторический максимум.

На этой неделе средняя цена акций, входящих в индекс S&P 500, снизилась на 1.74%, средняя цена всех американских акций упала на 2.10%. Среди компонентов S&P лидером роста стала Teradyne (тикер_TER) с увеличением на 25.98%, а наибольшее падение показала Fiserv (тикер_FI), снизившись на 46.72%.

С 7 апреля по 31 октября индекс рос 30 недель подряд, всего за 145 торговых дней, максимальный совокупный рост за этот период составил 43.13%.

Недельный график индекса S&P 500: (Квантитативная модель импульса*Квантитативная модель настроения)

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 0

(Рисунок 1)

Дневной график индекса S&P 500:

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 1

(Рисунок 2)

Недельный график индекса S&P 500: (Тестирование на исторических данных: с 6 марта 2009 по 4 апреля 2025)

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 2

(Рисунок 3)

В статье от 26 октября "В чувствительный период — приоритет риск-менеджмент!" я, основываясь на резонансе многопериодных технических индикаторов и тестировании на исторических данных за десятки лет, сделал прогноз по движению индекса на текущую неделю, указав на два важных временных момента и подчеркнув, что в чувствительный период главное — контроль позиций. Конкретный прогноз и стратегия были следующими:

По движению индекса:

1. Прогноз: на следующей неделе ожидается тестирование нижней границы канала для проверки прочности пробоя.

2. Ключевые уровни:

• Сопротивление сверху: первый уровень — 6850 пунктов; важное сопротивление — верхняя граница канала.

• Поддержка снизу: первый уровень — нижняя граница канала; второй уровень — 6650 пунктов; третий диапазон — 6500-6550 пунктов.

По стратегии:

• Управление позицией: общий объём длинных позиций — 30%.

• Краткосрочная торговля: выделить 20% капитала из общей позиции для торговли между обозначенными уровнями поддержки и сопротивления.

Теперь рассмотрим фактическое движение рынка за неделю:

На этой неделе рынок сначала рос, затем снизился: в первые три дня наблюдался рост, в среду был установлен исторический максимум 6920.34 пункта; с четверга тренд развернулся, под влиянием снижения ставки ФРС рынок падал два дня подряд, индекс дважды тестировал нижнюю границу канала и получил поддержку. Движение полностью подтвердило ранее сделанный прогноз о поддержке на нижней границе.

Далее я проведу технический анализ текущих изменений индекса на основе мульти-модельных индикаторов.

(1) Анализ сигналов квантитативных моделей:

1. Недельный взгляд (см. рисунок 1):

① Квантитативная модель импульса: на этой неделе сигналов не было, линия импульса 1 постепенно выравнивается, столбцы энергии начинают расти.

Индекс риска падения по модели: нейтральный

② Квантитативная модель настроения: сила индикатора настроения 1 — около 3.58 (диапазон 0~10), сила настроения 2 — около 3.32, индикатор пикового сигнала — 9.13, данные мало отличаются от прошлой недели, наблюдается рост перекупленности рынка.

Индекс риска падения по модели: высокий

③ Модель цифрового мониторинга: сигнала разворота вершины не поступало.

Индекс риска падения по модели: нейтральный

2. Дневной взгляд (см. рисунок 2):

① Квантитативная модель импульса: после закрытия в понедельник был зафиксирован сигнал затухания вершины (предвестник дивергенции на вершине); в первые три дня недели столбцы энергии росли, в последние два дня начали сокращаться.

Индекс риска падения по модели: выше среднего

② Квантитативная модель настроения: оба индикатора настроения и индикатор пикового сигнала на этой неделе постепенно ослабевали, после закрытия в пятницу оба индикатора настроения были на нуле, индикатор пикового сигнала — 4.93, что указывает на снижение перекупленности рынка.

Индекс риска падения по модели: дневной уровень начинает корректироваться

③ Модель цифрового мониторинга: после закрытия в среду был зафиксирован цифровой сигнал "A", далее значение не менялось, что указывает на реализацию сигнала разворота вершины.

Индекс риска падения по модели: высокий

(2) Анализ тренда и тестирование на исторических данных (рисунок 3):

1. Настройки модели тестирования данных:

• Диапазон тестирования: с 6 марта 2009 по 4 апреля 2025, всего 840 недельных свечей.

• Правила коррекции: считается эффективной, если выполнено одно из условий:

▪ Период коррекции ≤2 недели и падение ≥5%;

▪ Период коррекции ≥3 недели (размер падения не ограничен).

▪ По этим правилам в тестируемом периоде выявлено 52 эффективные коррекции.

2. По состоянию на 31 октября индекс вновь обновил исторический максимум, что означает, что текущий рост, начавшийся 7 апреля, продолжается уже 30 недель. Это не только продолжение восходящего цикла, но и новый рекорд по длительности роста за последние 16 лет.

2. Прогноз на следующую неделю: (11.03~11.07)

1. Прогноз: на следующей неделе нижняя граница канала будет водоразделом для краткосрочной силы индекса; если удержится — текущий восходящий тренд сохраняется, рынок может продолжить сильное колебательное движение вверх; если пробьёт вниз — рынок перейдёт в слабую фазу и протестирует уровень 6750 пунктов в поисках поддержки.

2. Ключевые уровни:

• Сопротивление сверху: первый уровень — 6920 пунктов; важное сопротивление — верхняя граница канала.

• Поддержка снизу: первый уровень — нижняя граница канала; второй диапазон — 6740~6770 пунктов; третий диапазон — 6500-6550 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю: (11.03~11.07)

1. Управление позицией: общий объём длинных позиций — 30%~50% (в зависимости от силы рынка).

2. Краткосрочная торговля: выделить 20% капитала из общей позиции для торговли между обозначенными уровнями поддержки и сопротивления.

3. Краткосрочные техники: для краткосрочных сделок используйте 60/120-минутные графики для повышения точности входа и выхода.

4. Применение к отдельным акциям: данная стратегия подходит для управления позицией и торговли отдельными акциями.

4. Особое предупреждение:

При волновой торговле отдельными акциями, независимо от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, сразу после открытия позиции устанавливайте начальный стоп-лосс. Когда прибыль по акции достигает 5%, немедленно переместите стоп-лосс к уровню безубыточности, чтобы исключить убытки по сделке; при достижении прибыли в 10% стоп-лосс перемещается на уровень 5% прибыли. Далее, при каждом увеличении прибыли на 5%, стоп-лосс синхронно поднимается на ту же величину, динамически защищая уже полученную прибыль.

(Примечание: указанный порог прибыли в 5% может быть гибко скорректирован инвестором в зависимости от личной склонности к риску и волатильности инструмента.)

5. Классический пример анализа: (только для анализа, не является инвестиционной рекомендацией)

1. New Oriental (тикер_EDU): (длинная позиция)

Дневной график New Oriental:

Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750! image 3

• Условия для покупки (длинная позиция): цена входа 56~58.10 долларов, начальный стоп-лосс 54.4 доллара, первая цель — 70 долларов, волновая торговля.

• Обзор фактического движения на этой неделе:

• Цена открытия: 61.18 долларов

• Минимальная цена: 55.00 долларов (вторник)

• Максимальная цена: 61.56 долларов (понедельник)

• Цена закрытия: 59.57 долларов

• Изменение: недельное снижение 0.88%, максимальная амплитуда 10.92%

• На этой неделе позиция была открыта по плану на уровне 56 долларов, стоп-лосс перемещён на 56 долларов (уровень входа), акция удерживается в ожидании роста.

Чтобы оперативно реагировать на изменения рынка, моя торговая стратегия будет динамически корректироваться. Для получения самой свежей информации следите за ссылкой ниже.

Автор: Cody Feng

0
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Доходы удвоились, но акции упали более чем на 10%! Credo (CRDO.US), обладающая ярлыком «взрывной синергии AI и оптической меди», столкнулась с торможением маржи прибыли

После публикации финансовых результатов акции все равно упали — в определённый момент снижение превысило 10% до примерно 186 долларов, что ясно свидетельствует о том, что участников рынка уже не устраивает лишь высокий темп роста выручки и позитивный квартальный прогноз. Теперь они начинают оценивать качество роста, структуру продуктов и уровень рентабельности.

智通财经2026/09/02 00:11
Доходы удвоились, но акции упали более чем на 10%! Credo (CRDO.US), обладающая ярлыком «взрывной синергии AI и оптической меди», столкнулась с торможением маржи прибыли

Темпы роста выручки достигли многолетнего максимума, годовой прогноз полностью повышен, однако акции MongoDB (MDB.US) после закрытия резко упали на 14%: темпы роста Atlas не оправдали «скрытых ожиданий», что спровоцировало фиксацию прибыли

Во вторник после закрытия американского фондового рынка компания MongoDB, занимающаяся документно-ориентированными базами данных, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2027 финансового года, завершившийся 31 июля.

智通财经2026/09/02 00:11
Темпы роста выручки достигли многолетнего максимума, годовой прогноз полностью повышен, однако акции MongoDB (MDB.US) после закрытия резко упали на 14%: темпы роста Atlas не оправдали «скрытых ожиданий», что спровоцировало фиксацию прибыли

Покупки кремниевых пластин SK hynix выросли на 104% по сравнению с предыдущим месяцем: борьба за "зерно" и битва за повышение цен в условиях гонки вооружений в сфере AI-хранилищ

Во втором квартале 2026 года закупки кремниевых пластин компанией SK Hynix выросли на 104% по сравнению с предыдущим кварталом, значительно опередив показатели Samsung. Ключевая стратегия заключается в преждевременном обеспечении сырьем, хеджировании рисков повышения цен и подготовке к расширению производства HBM и передовой DRAM. В то же время SK Hynix дала молчаливое согласие основным поставщикам оборудования увеличить цены на 3-4%, что положило конец пятилетней тенденции снижения цен.

华尔街见闻2026/09/01 23:31

"Сжигание" средств на ИИ-инфраструктуру может достичь 5,5 триллионов долларов. JPMorgan: долговой рынок способен поглотить волну размещения долговых бумаг, технологические гиганты всё ещё могут увеличивать плечо.

По мере того как технологические гиганты начали массово выпускать облигации для строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта, на рынке возникают опасения, сможет ли рынок инвестиционных облигаций США поглотить растущее предложение долговых обязательств.

智通财经2026/09/01 22:31
"Сжигание" средств на ИИ-инфраструктуру может достичь 5,5 триллионов долларов. JPMorgan: долговой рынок способен поглотить волну размещения долговых бумаг, технологические гиганты всё ещё могут увеличивать плечо.