Morgan Stanley (MS.US) просить Федеральну резервну систему знизити вимоги до банківського капіталу, рішення буде оголошено до 30 вересня.

За даними Jinse Finance, Федеральна резервна система США, оголосивши про вимоги до капіталу, які незабаром будуть впроваджені для більшості банків Уолл-стріт (ці вимоги в основному відповідають очікуванням банків), повідомила, що Morgan Stanley (MS.US) звернувся з проханням знизити вимоги до капіталу. У заяві Федерального резерву в п’ятницю йдеться: "Morgan Stanley подав заявку на перегляд, сподіваючись знизити цю вимогу," "Рада розглядає заявку компанії на зниження вимоги до буфера стресового капіталу (SCB) та планує ухвалити рішення і оприлюднити його до 30 вересня."

Ця заява Федерального резерву офіційно підсумувала щорічний процес стрес-тестування — процес, що складається з кількох етапів і має на меті оцінити здатність великих банків США протистояти ризикам в умовних економічних сценаріях. В результаті тестування для кожного банку оновлюється вимога до коефіцієнта основного капіталу першого рівня (CET1), яка набуде чинності 1 жовтня.

"Morgan Stanley активно співпрацює з Федеральним резервом, щоб визначити остаточну вимогу до буфера стресового капіталу до 1 жовтня," — йдеться у заяві банку, штаб-квартира якого знаходиться в Нью-Йорку.

Федеральний резерв не уточнив, на скільки Morgan Stanley просить знизити вимогу до капіталу. Минулого місяця Morgan Stanley заявив, що за результатами стрес-тесту очікує зниження вимоги до коефіцієнта основного капіталу першого рівня з поточних 13,5% до 12,6%.

Разом із Morgan Stanley, у цьогорічному стрес-тесті Федерального резерву взяли участь 22 банки, і всі вони легко його пройшли — результати тесту показали, що навіть за умов втрат понад 5500 мільярдів доларів ці банки залишаються стійкими. Оприлюднені в п’ятницю вимоги до капіталу, пов’язані з тестом, складаються з кількох частин, включаючи мінімальну вимогу до коефіцієнта основного капіталу першого рівня у 4,5% для всіх банків, а також вимогу до буфера стресового капіталу. Крім того, провідні установи, віднесені до "глобально системно важливих банків", повинні виконувати додаткові вимоги до капіталу.

Заява Федерального резерву була оприлюднена в той час, коли банківський сектор очікує остаточних результатів реформи процесу стрес-тестування. У квітні цього року Федеральний резерв оприлюднив пропозицію використовувати "середнє значення результатів за два роки" при визначенні вимог до капіталу. Віце-голова Федерального резерву з питань нагляду Michelle Bowman раніше заявляла, що такі потенційні реформи допоможуть Федеральному резерву вирішити проблему "надмірної волатильності результатів стрес-тестів та відповідних вимог до капіталу".

"Оголошені сьогодні вимоги до капіталу для банків відображають перехідний характер поточного етапу," — зазначила Bowman у своїй заяві, додавши, що затвердження квітневої реформи стане "важливим наступним кроком для зниження річної волатильності вимог до капіталу банків".

Крім того, Федеральний резерв оголосив про плани знизити "підсилений коефіцієнт додаткового левериджу" (ESLR) — цей коефіцієнт вимагає від банків утримувати певну кількість капіталу залежно від розміру активів. Одночасно Федеральний резерв просуває нову пропозицію щодо "програми капіталу на основі ризику", яку раніше активно підтримували на Уолл-стріт.